Международная Открытая Лаборатория Перспективных Исследований и Технологий
 -O 
Корелляция
Чтобы понять, существует ли зависимость между двумя величинами, имеется строгий статистический метод — подстчет коэффициента корелляции.
 
Разберем как вычислить коэффициент корелляции Пирсона.
 
$$R_{xy}=\frac{cov(X,Y)}{\sqrt{D[X]}\sqrt{D[Y]}}$$
 
Ковариация — мера линейной зависимости двух величин
 
$$cov(X,Y)=M[(X-M(X))(Y-M(Y))]$$
 
Дисперсия — мера разброса последовательности
 
$$D(X)=M(X^2)-(M(X))^2$$
 
Матожидание для дискретной зависимости равно среднему арифметическому значению
 
$$M(X)=\frac1n \sum_{i=1}^n X_i$$
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить 
Регистрация
Забыли пароль?
© МОЛПИТ, СФУ, 2009-2011